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[ポートフォリオ] ブログ村キーワード

FXでスワップを狙うときに大事なのは、以下の2点です。
　1.通貨のポートフォリオの設定：　変動リスクを小さく、スワップ金利を大きく。
　2.エントリーのタイミング：　安いときに買いポジション、高いときに売りポジションを持つ。

2に関しては、FX-MENは、なかなかエントリーできなくて悶々としていますが、1に関しての良い分析ツールを発見しましたので紹介します。ポートフォリオの分析は、FX-MENが実践している「30：2FX運用プログラム」にもExcelファイルで付いているのですが、ちょっと操作が面倒であまり使ってません。今回紹介するツールの方が手間が要りませんし、やってて面白いです。

＜FXポートフォリオ　リスク分析ツール　（簡易版、無料）＞
以下のブログから分析のためのExcelファイルを入手できます。簡易版はなんと無料で公開されています。メールを送ると自動返信でDLページを教えてもらえます。

「スワップ派のためのFXポートフォリオ 」
⇒FX スワップ・長期投資派ランキングで3位くらいです。現役のクオンツによる、雑誌で紹介されるほど、すごいブログです。正しい相関係数の考え方など、本当にためになる記事が満載です。以下に、分析してみた結果を紹介します。


＜分析結果１＞　現在のFX-MENの状況
まず、70万円で6万通貨のポジションを保有している、私の今の状況を分析してみました。

　

　レバレッジ　10.6倍
　スワップ金額（年）　14万円
　リスク金額（年）　27万円
　シャープレシオ　0.53

と出ました。証拠金70万円に対して、リスク金額が27万円ですから、まだまだ安全ですね。早くポジションを増やしたいところです。シャープレシオとは、

　シャープレシオ＝スワップ金額/リスク金額

です（多分）。これが大きいほど、リスクに対してスワップが大きいことになりますから、ポートフォリオの一つの物差しとなります。0.53というのはメジャー通過の組み合わせの中ではまあまあ良い方みたいです。


＜分析結果２＞　30:2FX運用プログラムの検証
次に、FX-MENが実践している「30：2FX運用プログラム」を検証してみました。一つの手法を別の出所のツールで検証することは、手法の有効性を確かめるという点で、とても意味のあることだと思います。条件は、30万円の証拠金で10万通貨保有です。

　

　レバレッジ　39.5倍
　スワップ金額（年）　22万円
　リスク金額（年）　42万円
　シャープレシオ　0.53

わかっちゃいたけど、レバレッジ高いですね。リスク金額が証拠金30万円を超えていますので、これだけ見ると、強制ロスカットされてもおかしくないので、危ないっちゃあ危ないです。但し、エントリータイミングは考慮されませんから、エントリー条件が厳しいことを考慮すれば、もう少し安全なはずですので、手法としては成り立っていそうな気がします。うーん、やっぱ、マニュアルを無視した「一気にエントリー」は危ないのですね。

シャープレシオは分析結果１と変わりません。南アフリカランドやトルコリラなどの金利の高いマイナー通貨を組み合わせないと、1.0以上のポートフォリオにはなりません。マイナー通貨はなんとなく怖い気もしますが、かなりのスワップ増加が期待できますので、今後取り入れてみようかな？

　　　＜各国の政策金利＞

上表の下から3つは、いわゆるマイナー通貨ですが、やっぱ利子でかいですよねー！　人気がある理由がわかります。でも、リスクも大きいので、特に私の場合、勢いではなく冷静に考えてみる必要がありそうです。

今回の分析で、結構いろいろなことがわかりました。スバラシイツールです。


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